三街會館之所在地原為昔日澳門之繁榮市區「榮寧坊」，故其門前之社壇現仍刻有榮寧社字樣，且有聯云「榮居康樂境，寧享太平年」。會館初設時只是商人議事的場所，後因館中設有關帝神殿及財帛星君殿，祀者日眾，廟宇成為會館的主要功能。
